［R］分散共分散行列を求める

cov関数を使う。以下、計算例。

以下のデータで求めてみる。

No, x1,  x2
1, 190, 235
2,  85,  97
3,  94,  85
4, 151, 186

> x1 <- c(190, 85, 94, 151)
> x2 <- c(235, 97, 85, 186)
> mx <- matrix(c(x1, x2), 4, 2)
> mx
     [,1] [,2]
[1,]  190  235
[2,]   85   97
[3,]   94   85
[4,]  151  186
> cov(mx)
     [,1]    [,2]
[1,] 2454 3527.00
[2,] 3527 5184.25

このcov(mx)で得られた行列が、分散共分散行列。2454はベクトルx1の分散、5184.25はベクトルx2の分散。3527と3527.00はベクトルx1、x2の共分散。