［R］推定した回帰モデルのパラメーターの分散と標準誤差（「44の例題で学ぶ計量経済学」、p.171）

> dtf <- read.csv("table3_2.csv", header = TRUE)
> n <- nrow(dtf)
> k <- 2
> xxm <- mean(dtf$xxi)
> yym <- mean(dtf$yyi)
> ssxy <- sum((dtf$xxi - xxm) * (dtf$yyi - yym))
> ssxx <- sum((dtf$xxi - xxm) ^ 2)
> bh <- ssxy / ssxx
> ah <- yym - bh * xxm
> yyhi <- ah + bh * dtf$xxi
> ui <- dtf$yyi - yyhi
> sh2 <- sum(ui ^ 2) / (n - k)
> sbh2 <- sh2 / ssxx
> sbh <- sqrt(sbh2)
> sah2 <- sh2 * sum(dtf$xxi ^ 2) / (n * ssxx)
> sah <- sqrt(sah2)
> # β^の分散
> print(sbh2)
[1] 0.045
> # β^の標準誤差
> print(sbh)
[1] 0.212132
> # α^の分散
> print(sah2)
[1] 1.35
> # α^の標準誤差
> print(sah)
[1] 1.161895