［R］体重の計測値に関するフィルタ化推定量とその95%信頼区間（「カルマンフィルタ」（共立出版）p.29）

公式ページからダウンロードした入力ファイル「Weight.dat」をカレントディレクトリに置いておくこと。

> dtf <- read.table("Weight.dat", header = FALSE)
> yt <- dtf$V1
> n <- nrow(dtf)
> tn <- 1:n
> #
> mod <- SSModel(yt ~ SSMtrend(1, Q = NA), H = NA)
> fit <- fitSSM(mod, numeric(2), method = "BFGS")
> kfs <- KFS(fit$model)
> at <- kfs$a[c(-1)]
> ppt <- kfs$P[, , -1] - as.vector(fit$model$Q)
> alp <- 0.05
> atcon1 <- at + qnorm(alp / 2) * sqrt(ppt)
> atcon2 <- at + qnorm(1 - alp / 2) * sqrt(ppt)
> #
> png("kalmanfil_p029.png", width = 768, height = 512)
> plot(tn, yt, type = "n", ylim = c(83, 87), xlab = "経過日数", ylab = "体重(kg)")
> lines(tn, atcon1, lty = "solid", lwd = 1)
> lines(tn, atcon2, lty = "solid", lwd = 1)
> lines(tn, at, lty = "solid", lwd = 2)
> lines(tn, yt, lty = "dotted")
> points(tn, yt, pch = 21, bg = "white", cex = 1.3)
> dev.off()
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