［R］ローカルレベルモデルによる体重の計測値（欠測含む）に関する平滑化状態とその95%信頼区間と95%予測区間（「カルマンフィルタ」（共立出版）p.37）

公式ページからダウンロードした入力ファイル「Weight.dat」をカレントディレクトリに置いておくこと。細実線が95%信頼区間。破線が95%予測区間。

> library(KFAS)
> dtf <- read.table("Weight.dat", header = FALSE)
> yt <- yt0 <- dtf$V1
> n <- nrow(dtf)
> t <- 1:n
> mv <- 21:40
> yt[mv] <- NA
> mod <- SSModel(yt ~ SSMtrend(1, Q = NA), H = NA)
> fit <- fitSSM(mod, numeric(2), method = "BFGS")
> kfs <- KFS(fit$model)
> aht <- kfs$alphahat
> vvt <- as.vector(kfs$V)
> seps2 <- as.vector(fit$model$H)
> alp <- 0.05
> ahtcon1 <- aht + qnorm(alp / 2) * sqrt(vvt)
> ahtcon2 <- aht + qnorm(1 - alp / 2) * sqrt(vvt)
> ahtpre1 <- aht + qnorm(alp / 2) * sqrt(vvt + seps2)
> ahtpre2 <- aht + qnorm(1 - alp / 2) * sqrt(vvt + seps2)
> plot(t, yt, type = "n", xlab = "経過日数", ylab = "体重(kg)")
> lines(t, yt0, lty = "dotted", col = "gray")
> points(t, yt0, pch = 21, bg = "white", col = "gray", cex = 1.3)
> lines(t[mv], ahtpre1[mv], lty = "dashed", lwd = 3)
> lines(t[mv], ahtpre2[mv], lty = "dashed", lwd = 3)
> lines(t, ahtcon1, lty = "solid", lwd = 1)
> lines(t, ahtcon2, lty = "solid", lwd = 1)
> lines(t, aht, lty = "solid", lwd = 2)
> lines(t, yt, lty = "dotted")
> points(t, yt, pch = 21, bg = "white", cex = 1.3)