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2023年11月27日 (月)

[R]重回帰モデルにおける仮説検定(「44の例題で学ぶ計量経済学」(オーム社)pp.205-206)

> yyi <- c(3, 6, 8, 12, 11)
> xx2i <- c(2, 4, 6, 8, 10)
> xx3i <- c(1, 1, 2, 2, 4)
> n <- length(yyi)
> kk <- 3
> mxy <- matrix(yyi, ncol = 1)
> mxxx <- as.matrix(data.frame(rep(1, n), xx2i, xx3i))
> mxxxtxxi <- solve(t(mxxx) %*% mxxx)
> mxbh <- mxxxtxxi %*% t(mxxx) %*% mxy
> bhk <- as.vector(mxbh)
> mxyh <- mxxx %*% mxbh
> ui <- as.vector(mxy - mxyh)
> sh2 <- sum(ui ^ 2) / (n - kk)
> sk2 <- as.vector(diag(sh2 * mxxxtxxi))
> sk <- sqrt(sk2)
> tk <- bhk / sk
> print(n - kk) # 自由度
[1] 2
> print(sh2) # 残差分散
[1] 0.1818182
> print(sk) # 推定した回帰モデルのパラメーターの標準誤差
[1] 0.4490578 0.1574592 0.4065578
> print(tk) # t値
[1] 2.631773 11.835681 -5.366563

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